Российское ПРАВО

Кредитный риск — это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.
Основные причины возникновения кредитного риска можно сформулировать следующим образом:
- неблагоприятные изменения в экономике страны; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики в целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика;
- неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политических сферах;
- изменение в рыночной стоимости;
- возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.
Существует две разновидности кредитного риска:
1) портфельный риск — связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Выделяют внутренний риск и риск концентраций:
- внутренний риск связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности;
- риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности, финансовому положению и т.д.;
2) операционный риск — связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.
Кредитный риск зависит от:
- внешних факторов — состояния экономической среды, кредитоспособности клиента, рыночной стоимости обеспечения;
- внутренних факторов — качества кредитной политики и уровня организации кредитования.
Основные рычаги минимизации кредитного риска лежат в сфере организации кредитного процесса и управления им. С этой целью необходимо тщательно изучать кредитоспособность заемщика. Традиционная методика состоит в сборе и анализе сведений о потенциальных заемщиках по следующим факторам: репутация заемщика, платежеспособность, соотношение суммы долга с размерами активов клиента, условия обеспечения кредита, общие экономические условия деятельности заемщика.